上证基本面指数系列将于7月1日发布

　　上海证券交易所和中证指数有限公司9日宣布,将于2011年7月1日正式发布上证基本面指数系列,包括上证基本面200指数、上证基本面300指数和上证基本面500指数。

　　该指数系列以沪市A股为样本空间,分别挑选基本面价值排名前200家、中间300家和前500家沪市A股上市公司作为样本。基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红。

　　所谓基本面指数,其主要特点是用以财务指标衡量的基本面价值来分配样本股的权重,而不是像传统市值指数中以市值(股价)为权重计算指数,以此缓解市值指数中“高配高估股票,低配低估股票”的现象。基本面指数的这种创新投资理念以及优秀的实际市场表现,使其在国际上受到许多大型投资机构和投资者认可,目前全球基于基本面指数投资策略的ETF和指数基金达到70多只,加州养老基金、诺贝尔基金、日本养老基金等著名机构投资者都已成为此策略的重要机构客户。海外基于基本面指数的资产规模已超过了450亿美元,成为近几年来资产增速最快的指数化投资策略。在国内,嘉实、平安香港已基于首条A股基本面指数——中证锐联基本面50指数分别开发了指数基金和ETF(在港交所上市),博时基金也刚刚结束了深证基本面200ETF的募集,三者合计资产规模近45亿元。

　　此次上证基本面指数系列的推出,将进一步丰富和完善上证指数体系和资源,有助于推动上海市场指数化投资产品的不断发展和创新。据悉,已有基金公司表达了开发该系列指数ETF或指数基金的意向。