期权theta为什么是负的（期权gamma的正负）

期权的时间价值可以为负数吗？

期权作为一种权证，其时间价值一般不可能为负数。在到期日时，时间价值通常会降到最低，但不会变为负数。期权的时间价值反映的是随着时间流逝，期权价值可能发生的变化。

认购期权的义务方买入成本为什么为负数？

认购期权的义务方是卖出认购期权的人。由于他们是卖出期权，所以实际上会收到对方的费用，这就是为什么买入成本为负数的原因。换句话说，他们是靠卖出期权赚取权利金。卖出开仓需要交保证金，这部分资金会被冻结。

期权定价公式里Ke﹣r(T-t)里，为什么e上面是负r而不是r？

在期权定价公式中，连续复利下的折现使用指数函数表示。这里的e上面为负r，是因为在连续复利计算中，使用负利率表示折现。公式中的负号表示的是连续复利下的时间价值损失。这与简单的利率计算有所不同，后者使用正利率表示收益。这里的负号是根据连续复利计算规则决定的。至于公式中的其他部分，Ke代表期权的内在价值与市场价格的乘积，（T-t）表示到期时间和当前时间的差值。公式整体描述了期权的理论价格。对于这个问题，还要强调一点，任何定价模型都是基于一定的假设和条件得出的结果，实际交易中可能还需要考虑其他因素。对于实际操作中可能出现的问题和疑惑，建议咨询专业人士或查阅专业书籍进行了解和学习。对于实际操作中出现的疑问和问题，可以通过查阅专业书籍或咨询专业人士进行解答和澄清。同时也要注意理解不同模型背后的假设和条件以及它们在实际应用中的局限性。在实际操作中需要根据市场情况和具体需求灵活运用各种模型和策略。总之学习相关知识和经验对于进行期权交易是非常重要的。关于使用B-S模型定价出现期权价格为负数的问题。其实这个问题的根源在于模型的适用性和限制条件在实际情况中并不完全适用的问题并不是模型本身出了问题而是因为在使用模型的过程中出现了误差例如模型的输入参数可能存在误差或者是模型未能充分考虑到某些实际情况在定价时会产生误差这种情况下的解决方案通常是重新审查模型的输入参数和假设条件确保它们符合实际情况同时也可以通过其他模型进行交叉验证以获取更准确的结果。看涨期权和看跌期权的买入和卖出的区别是什么？看涨期权赋予持有者在未来某一时间以特定价格购买某种资产的权利而看跌期权则赋予持有者在未来某一时间以特定价格卖出某种资产的权利买入看涨期权意味着你认为未来价格会上涨而买入看跌期权则意味着你认为未来价格会下跌卖出的角度则是基于你认为市场走势会与你的判断相反赚取对手的权利金无论是买入还是卖出都要结合具体的市场预测和风险承受能力来决定。如何进行期权买卖？首先你需要了解期权的基本概念包括期权的种类行权价格交割日期等然后你需要通过经纪商或交易平台进行交易在交易过程中你可以根据自己的预测选择买入或卖出期权在交易中需要注意市场行情以及风险控制在市场行情较好时你可以选择买入期权赚取差价而在市场行情不佳时你可以选择卖出期权赚取对手的权利金总的来说期权交易需要具备一定的专业知识和经验建议在交易前充分了解市场情况并进行风险评估。如何选择买入或卖出看跌期权？首先你需要分析市场行情和目标股票的价格波动情况如果你认为目标股票的价格会下跌可以选择买入看跌期权如果你认为目标股票的价格会上涨则可以选择卖出看跌期权在选择买入或卖出时还需要考虑自己的风险承受能力和预期收益在选择具体的行权价格和交割日期时也需要结合市场情况和自己的需求进行决策最好咨询专业人士的意见并根据自己的实际情况做出决策。