证券组合收益率（证券收益率）

关于证券投资组合的期望收益率、无风险利率及证券B系数等相关计算，我们来一一解析。

给定市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%。而证券A和证券B的贝塔系数分别为0.85和未知数值。证券市场线方程为E(r)=无风险收益率+β系数(市场收益率—无风险收益率)。根据此公式，我们可以计算出证券A的均衡期望收益率为：6%+0.85(10%-6%)=9.4%。对于证券B的贝塔系数及均衡期望收益率的计算，需要更多的信息才能确定。贝塔系数用于衡量一项资产对市场整体风险的敏感度。计算方法是相关系数乘以某资产的标准差与市场组合标准差的比值。证券组合的必要收益率则等于无风险收益率加上该组合的贝塔系数乘以市场平均收益率与无风险收益率的差值。由于没有具体数据，我们无法给出具体的数值结果。

关于证券组合的期望收益率的计算，其实质是投资组合结果的衡量。计算公式为：收益率等于收入减支出除以支出乘100%。这意味着收益率的百分比代表了投资的收益情况。例如，100%的收益率并不意味着没有赚也没有亏，而是预期收益可能翻倍，但需要承担对应的风险。因为未来的事情存在不确定性。

至于如何查询证券账户收益率，可以通过计算周期内盈利部分除以收益成本来得到。

资本资产定价模型公式提供了一个理解证券收益率的框架，即证券收益率等于无风险收益率加上贝塔值乘以市场收益率与无风险收益率的差值。通过这个公式和其他相关信息，我们可以更深入地理解证券市场的运作和投资的潜在收益与风险。希望这些解答能帮助您更好地理解证券投资的相关概念和计算方法。